Фантаццини Д. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций

М., Прикладная эконометрика, № 2 (22) 2011 с. 98-134Статья посвящена широко применямому в прикладной статистике, в частности, в экономических приложениях и имитационном моделировании, методу приближения многомерных случайных величин с различными законами распределения и коррелированностью компонент при помощи нелинейных преобразований (копул). Рассмотрены общие принципы этого подхода и важные классы преобразований - архимедовы и эллиптические копулы. Приведена обширная библиография.
Для изучающих математическую статистику. вероятностное моделирование и их приложения.