Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шахтарин Б.И. Обнаружение сигналов

  • Файл формата pdf
  • размером 25,16 МБ
Шахтарин Б.И. Обнаружение сигналов
3-е изд., исправл. — М.: Горячая линия-Телеком, 2015. — 464 c.: ил. — ISBN 978-5-9912-0395-1.
Рассмотрены основы теории обнаружения сигналов и ее основные направления от классического подхода, включая последовательное обнаружение, до разделов, касающихся обнаружения сигналов при априорной неопределенности, включая непараметрическое обнаружение (знаковые обнаружители, обнаружители Вилкоксона, Манна-Уитли и др. с примерами АОЭ обнаружителей) и адаптивный прием. Приводятся алгоритмы обнаружения случайных сигналов нэ основе приемников Стратоновича-Сосулина и приемника Швеппе. Рассмотрены обнаружители с постоянным уровнем ложной тревоги и примеры робастных обнаружителей.
Для студентов старших курсов и аспирантов.
Предисловие.
Введение.
Обнаружение и различение сигналов (классическая версия).
Проверка статистических гипотез при обнаружении (различении) сигналов.
Обнаружение полностью известных сигналов (дискретные процессы).
Обнаружение полностью известных сигналов (непрерывные процессы).
Обнаружение сигналов при наличии случайных (неизмеряемых) параметров.
Последовательное обнаружение.
Обнаружение сигналов в условиях неопределенности.
Обнаружение сигналов при неизвестных параметрах.
Обнаружение гармонического сигнала с неизвестными параметрами в гауссовском белом шуме.
Непараметрические методы обнаружения сигналов.
Адаптивный прием сигналов.
Обнаружение случайных сигналов.
Обнаружение гауссовских сигналов на фоне гауссовского белого шума (непрерывные процессы).
Обнаружение случайных сигналов (дискретные процессы).
Совместное обнаружение и фильтрация марковских сигналов.
Обнаружители с постоянным уровнем ложной тревоги.
Робастные методы фильтрации.
Приложения:
Основные законы распределения вероятностей.
Аналитический сигнал.
Модели Сверлинга.
Приближенные формулы для Q-функций Маркума.
Литература.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация