Широбоков М.Г. Лекции по случайным процессам

М.: МФТИ, 2022. — 116 с.Пособие содержит семестровый курс лекций по «Случайным процессам», который автор читает студентам 3-го курса физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ на основе курса лекций, много лет читаемого на кафедре Математических основ управления. Курс охватывает ключевые разделы теории случайных процессов: гауссовские, стационарные, эргодические, марковские процессы, а также стохастический анализ.
В пособии уделяется внимание как формальным, так и прикладной стороне дела, даются многочисленные отсылки к разделам науки и технологиям, в которых активно применяется излагаемый материал, даются ссылки на полезную для более глубокого изучения литературе. Практически все доказательства теорем (или части доказательств теорем), не являющиеся необходимыми для понимания сути излагаемого материала и содержащие, с точки зрения автора, только технические выкладки, вынесены за пределы пособия. При этом даются ссылки на литературу, в которой хорошо излагается вынесенный материал. Теоремы без доказательств снабжаются обозначением * («звездочка»). По традиции этот курс делится на две части: первые шесть разделов составляют содержание так называемого первого задания, а следующие четыре раздела посвящаются целиком марковским процессам и называются вторым заданием. Пособие самодостаточно и может использоваться обучающимися в течение семестра и при подготовке к экзаменам и сдаче заданий. В конце пособия читатель может найти списки вопросов на понимание, которые автор предлагает студентам во время приема заданий и экзаменов. Там же можно найти списки задач для сдачи заданий в течение семестра, эти задачи касаются всех понятий, вводимых в курсе.А5 формат